Будет ли срабатывать стоп лосс 0,01% во фьючерсах? Или он может запаздывать?

Будет ложное срабатывание.

Проскальзывание сожрет твой стоп как голодный медведь малину.

Зависит от типа ордера для стопа на том рынке, который ты торгуешь.
Разные ордера исполняются по-разному, и какие-то будут скользить, а какие-то рынок пройти не имеет права. Спроси в поддержке брокера или посмотри в спецификации инструмента