Возможно ли построить баню на земельном участке самому, без помощи строительных фирм?

Без соседа Василия никак

Серьёзно подойдёте - построите.

ну если руки как положено, то и баня будет

Если руки и голова из правильных мест растут, и есть нужные навыки, то можно. Хотя отдельные операции требуют более чем двух рук - для них хватит неквалифицированного, но сильного и исполнительного помощника. Например, соседа или нанятого местного джамшута.

Люди дома строят многоэтажные сами, а баню тем более можно.

Да. Со временем найдёте свои косяки, и переделаете. Домики из песка не сразу получались, много лет назад. Натренировались ведь...