Чтобы создать EXE-шник, нужно нажать Ctrl+F9 или зайти в меню Программа-Компилировать или нажать на панели инструментов значёк Компилировать. Скомпилированный файл будет располагаться там, где у тебя настроено сохранение: Сервис-Настройки-Опции компиляции-Выходной файл генерировать в папку