Как можно установить доступ к ящику через рабочий стол, сразу?

маил агент скачай

Никак :)
Есть тока один полуметод - рабочий стол превращаешь в веб-страницу, тоесть вместо обоев отображается веб-страница mail.ru, и там будешь логиниться :)
А проще всего - поставь себе TheBat и будет тебе почта в два клика :)

Существуют различные программы по слежению за почтовым ящиком....А потом ведь есть Bat и т.д....

может тебе надо регится на Outlook Express.