Ходят ли в сауну по одному?

иногда...

А почему нет? С бабами-ни бани толком ни баб. Лучше после бани. И пивка после хорошо.

Василий Шукшин «Алеша Бесконвойный» почитайте... может что поймёте про настоящую баню и сауну в том числе...

так смотря зачем в баню или сауну ходить
если мыться- один и помылся
если трахаться- то, конечно, с ящиком водки и десятком баб

Если сауну использовать по назначению, то одному туда лучше не ходить. Для Вашей же безопасности. Мало ли, голову обнесет, да и просто можно неловко слезть с полки, поскользнуться и задеть печку.