Почему говорят, что если попадёшь в рай, то захочешь в ад?

Пустословят.
Я советую не слушать их, а реально смотреть в YouTube про истории людей которые побывали и в аду и в раю. Посмотрите например историю "Алена в аду"

Потому что там ни разу не были

Никто такое не говорит, из рая захотят вернуться лишь шахиды, и то на Землю, чтобы снова и снова становиться шахидами

Потому что в раю небыли.

Послание к Римлянам святого апостола Павла.

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.

16Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 17а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.

18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.

19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.

20Если же делаю то', чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.

21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.

Дураки так говорят.

Все анекдоты имеют отношение к реальной жизни людей.
Некоторые искренне верят, что в аду можно с бесами договориться и стать хотя бы бригадиром.
Да вот хрен, они обманут )))
Кому не лень, почитайте два романа Пелевина про вампиров.

Так говорят те, кто нигде не были: ни там, ни там. «Некоторые втянулись в пустые разговоры, желая быть законоучителями, но не понимая ни того, что они говорят, ни того, что они настойчиво утверждают» (1Тимофею 1:6, 7).

По неведению.