Был случай. Купил вещь в магазине оплатил

Нет. Охранник не имеет никакого права досматривать ваши вещи — ни в магазине, ни в офисе, ни в театре. Ни на входе, ни на выходе. Он может попросить вас показать, что у вас хранится в сумке, но вы имеете полное право отказаться..
2)Он может вызвать полицию и задержать вас до ее приезда. Но на это у охранника должны быть серьезные основания — например, если он своими глазами видел, как вы положили товар в карман, или сработала сигнализация. Полицейские могут досмотреть ваши вещи, но только с соблюдением закона — при понятых, с составлением протокола и т. д. При этом полицейские тоже должны обосновать, почему они подозревают вас в нарушении.
3)А если я ничего не украл, а меня задерживают?

Звоните в полицию. В Уголовном кодексе есть специальная статья — о превышении полномочий сотрудниками частных охранных предприятий. Нарушение наказывается штрафом или тюрьмой.