Чем отличаются маг, колдун, волшебник, заклинатель?

"Маги" (как говорит википедия) — жрецы и члены жреческой касты в Древнем Иране, а также в ряде соседних с Ираном стран. В эллинистический период и позднее слово «маги» стало обозначать волшебников и астрологов. Само слово "магия" обозначает по сути символические действия (обряды) или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.

"Колдун" скорее всего происходит от лат. саlō, -ārе «вызывать, сзывать» и греч. καλέω, «звать, призывать», но по сути никакой разницы между колдуном и магом для современного человека нет, а для древнего если она и была, то это смогут объяснить лишь люди, получившие образование историка, филолога и/или религиоведа (ну или потратившие больше времени и интеллектуальных усилий на поиск в интернете).

Волшебник - вполне русское слово, то есть его корни использовались в праславянском языке. А именно vъlšьba(волшба) - связанное с волхвованием. То есть волхв, что опять же означает жрец. Слово волхв родственно ст. -слав. влъснѫти «говорить сбивчиво, неясно; бормотать.

Заклина́тель или экзорци́ст — особая должность в составе клира в древней христианской церкви. Обязанность заклинателей состояла в чтении особых молитв над бесноватыми, эпилептиками и подобными больными.

Отвечая на ваш вопрос - по сути, если предположить, что никакой магии, волшебства, ведовства ect. в нашем мире не существует, то все эти термины суть одно и то же - жрецы несуществовавших богов, балаганные актеры мистических театров. Но, если же магический мир действительно существует, то разницу между всеми этими словами надо искать не в филологии или истории (и тем более не на TQ), но в наблюдениях за природами сил наблюдаемых вами мистических явлений.
З. Ы. В ваш ряд можно добавить еще с пару десятков обозначений по сути одних и тех же людей - от забытого вами волхва, до кудесника и ворожеи.