С какой видеоигры начать знакомство с вселенной Warhammer 40000?

Жанры то разные. Я начал с Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade, дополнение к Warhammer 40,000: Dawn of War. Если нужна RTS, то с Dawn of War и начать, а потом дополнения и продолжения серии.

С настольной) Нет, серьезно, знакомство с Вахой лучше начинать с рулбука и кодексов, так как там кратко изложен лор вселенной. Компьютерные игры, скажем так, очень вольно его трактуют.
А так можно поиграть в Battlefleet Gothic Armada 1-2, Gladius, свежую Некромунду, ну или в классику жанра - в первый DoW