С какой игры начать знакомство с Warhammer 40K?

Какая разница? Все равно игры не дадут полного представления о вселенной "Warhammer 40K". Там не важно, с какой ты начнешь, будь это стратегическая серия "Dawn of War", которая весьма нелогична в угоду геймплею, или "Space Marine" про всех задолбавший, орден Ультрамаринов. Несомненно, игры хорошие, но ограниченные в своем исполнении. Игры для столь внушительного сеттинга, служат ни чем иным, как придатком... а точнее небольшим DLC, будто бы "Броня для лошади" для игры в "Обливион".

Ну если хочешь, чисто "побаловаться", пожалуйста. Обе серии (DoW и Space Marine) достаточно хорошие игры. Однако чтобы познакомиться с вселенной, одних лишь игр недостаточно.