Почему холод собачий?

потому что собаку живущую в будке, как правило забирают домой, что бы она не мёрзла на улице. Собачий холод означает сильный мороз

Выражение передаёт ощущение холода, который невыносим даже для животных, живущих на улице, такие как собаки.

Стены не прогрелись, просто, вот прогреються...

... типовые толкования смысла слов при общении людей с примерами применения в речи содержатся в одноимённых статьях толкового словаря...
... иное обычно = пустословию = нелепости или частичному = неполному ответу... думаю...

... то вошло в поговорку, как разновидность бранных слов. ОК)

собачий (словарная статья)
СОБ’АЧИЙ, -ья, -ье.
1. см. собака.
2. В нек-рых сочетаниях: очень плохой, трудный, тяжёлый, а также (о морозе, холоде) очень сильный (разг.). Собачья жизнь. С. холод.
3. собачьи, -ьих. То же, что псовые (спец.). Семейство собачьих.
• Ерунда (чушь) собачья (прост.) полная ерунда.
К чертям собачьим то же, что ко всем чертям.
Какое твоё собачье дело? (прост. неодобр.) тебе что за дело?, тебя не касается.

брань (словарная статья)
БРАНЬ, -и, ж. Осуждающие и обидные слова; ругань. Грубая б. Б. на вороту не виснет (посл. о том, что на ~ можно не обращать внимания).
II. БРАНЬ, -и, ж. (стар.). Война, битва. На поле брани (высок.).
прил. бранный, -ая, -ое. Бранное поле.
(Ожегов)

В древней европе в холода запускали в дом собак и спали с ними, чтобы согреться их шерстью и телом. Это и называлось холод собачий.