Если левой кнопкой тыкать, то он обычно запускается.
При этом, если в нем код выполняется мгновенно, то окно консоли пропадает сразу после появления.
Хотите поменять?
Правой кнопкой нажмите и откройте с помощью Блокнота.
Уже написали скрипт, но хотите его видеть при выполнении?
Последней строчкой укажите паузу:
pause