Программирование на Python

библиотеку установи

пугаме установил?

Чтобы что-то импортировать, нужно чтобы эти файлы были в системе.
Для сторонних модулей, а пайгейм это сторонняя библиотека используется pip. Можно еще прямо с гитхаба скачать.

pip install pygame