можно ли сделать так, чтоб на компе в наушниках играла одна музыка, а в колонках - другая?

Можно.
У меня встроенная звуковая и креатива.
Только плеер нужен тот, в котором можно звуковые устройства выбирать.
Если звуковая одна (минимум 4-х канальная) можно попробовать использовать два навороченных плеера, в которых по каналам звук настраивается. Но качество звучания уже не то.