надо включить фотоаппарат и потом соединить провод USB к компу или включённым вставить в комп?

Включить комп. Вставить шнур в комп и фотоаппарат. Затем включить фотоаппарат. Открыть вкладку мой комп. Увидеть, что появилась съемный диск. То есть комп узнал фотик. И все. Работайте.

Без разницы. Но лучше соединить провода, а затем включить фотоаппарат.

Без разницы вообще. Отключать через "Безопасное извлечение устройств" на трее.