Вот же, отвечали уже:
"Это архивированный образ диска для консоли PSP, то его можно распаковать в обычный ISO образ диска программкой "PSP ISO Compressor" (
http://www.psp-hacks.com/file/900 ) и открывать дальше любой программой, работающей с образами дисков. В Википедии сказано, что играть можно и так, не распаковывая, просто загрузки будут немного медленнее. "
А вообще-то, раз файл CSO - это заархивированный файл для консоли PSP, то и открывать его на ПК не надо, а просто поместить в соответствующую папку на Вашей PSP и запустить через меню приставки...