где найти сохраненные сообщения которые я писал на mail.ru?

Если Вы писали письмо и отправляли - смотрите в папке "Отправленные"
Если начали писать и сохранили его, то в папке "Сохранить"

Заодно проверьте "Корзину", если не стоит на автоочистке, может удаляли, найдете там.