Боюсь, что нигде. Если поедете на экскурсию на Красную Поляну (Роза Хутор), то там есть каток, можно разок покататься. В Олимпийским парке (за Адлером) проводят тренировки по хоккею для любителей, но на них надо заранее записываться. Оба объекта очень далеко от Волконки. Цены высокие, особенно на хоккейные тренировки.
http://www.dlinaputi.ru/s_Volkonka/pgt_Krasnaja_Poljana