Сперва генерим мир, затем выбираем режим игры, крепость или приключение. Если выбрали режим крепости, то выбираем стартовую локацию, раскидываем предметы и навыки дварфам. У игры запредельно высокий порог вхождения и разобраться в ней без гайдов задача весьма нетривиальная, как вариант:
http://www.dfwk.ru/Твоя_первая_крепость