Посоветуйте нормальную консоль денди/сега в одном.

У NES и Sega Mega Drive разная архитектура железа и одинаково качественно эмулировать на дешёвом оборудовании их невозможно (отсюда проблемы со звуком, частотой кадров, отсутствием теней и т. д.) . Либо брать отдельно две приставки, либо устанавливать эмуляторы на ПК (есть, например, удобная оболочка RetroArch).
Если хочется отдельную коробку, есть деньги и время, то можно приобрести и настроить мини ПК или плату Raspberry Pi 3 b (на Авито 7,5к + нужен блок питания) https://dtf.ru/hard/23187-emulyator-retro-igr-na-baze-raspberry-pi-3-b-poshagovaya-instrukciya.