На границе с какой страной Тамриэля имперцы поймали довакина?

да забей, он же все равно украдет вон ту лошадь и рванет в хаммерфелл

Не страной, а провинцией. Очевидно же, что герой пытался попасть в Скайрим из Сиродила или наоборот.