Как убрать эту штуку на виндовс 7 ? (2009)

нажми на крестик

"если я банально хочу видео посмотреть"

А разве видео (файл) с расширением--- .EXE???

(Смотрите внимательно- название файла (который пытаетесь открыть) - и его расширение

А что бы назначить программу (для автоматического запуска какого нибудь файла) - в этом окне выбора- смотрите внимательно

Другие Программы- сПрава стрелочка (вниз)
Нажмете на эту стрелочку- откроется доступный список программ

Выбираете из списка ту программу, в которой хотите открыть файл
И там должно быть (внизу) активироваться надПись- использовать эту программу для открытия этих файлов

Если в винде НЕ скрыт показ расширений файлов и это реально EXE, то проблема с реестром. Можно скопировать запись с рабочего компа (не помню в каком они разделе, погугли) или попробовать какой-нибудь твикер для реестра.
Если скрыт, то может быть у файла другое расширение, в таких случаях винда по умолчанию выбирает самое подходящее по ее мнению приложение. Выбери другое и нажми галочку использовать для всех файлов этого типа.