Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
14ч
Изменено
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Деньги
+2

Почему деятельность банков гарантирована от убытков на 99.9%?

Швейцарские банкиры утвердили расчёт рисков для банковского риск-менеджемента на основе вероятности получения прибыли не менее, чем 99.9% из 100%.

Регулятор утвердил правила Базель III, где предусматривается расчёт вероятностей прибыльности от операций банков, которая должна составлять не менее 99.9%.

Риски убытков рассчитываются по модели VaR (Value-at-Risk), при этом за основу берется распределение случайной величины с доверительным интервалом 99.9%.

Рискам присваиваются рейтинги на основе утвержденных регулятором весов для каждого вида риска.

Все веса умножаются и суммируются по каждому активу и по всем активам банка, в результате получаются показатели рисков, исходя из которых банк формирует свои инвестиции и резервы, чтобы обеспечить достаточность капитала и денежных потоков.

То есть вероятность убытка может составлять от 0.1 до 8 % из 100%.