


Почему деятельность банков гарантирована от убытков на 99.9%?
Швейцарские банкиры утвердили расчёт рисков для банковского риск-менеджемента на основе вероятности получения прибыли не менее, чем 99.9% из 100%.
Регулятор утвердил правила Базель III, где предусматривается расчёт вероятностей прибыльности от операций банков, которая должна составлять не менее 99.9%.
Риски убытков рассчитываются по модели VaR (Value-at-Risk), при этом за основу берется распределение случайной величины с доверительным интервалом 99.9%.
Рискам присваиваются рейтинги на основе утвержденных регулятором весов для каждого вида риска.
Все веса умножаются и суммируются по каждому активу и по всем активам банка, в результате получаются показатели рисков, исходя из которых банк формирует свои инвестиции и резервы, чтобы обеспечить достаточность капитала и денежных потоков.
То есть вероятность убытка может составлять от 0.1 до 8 % из 100%.