От чего защищает фаервол?

Закрывает входящие-исходящие соединения по номерам портов. Обычно стандартные файерволлы закрывают сразу все входящие соединения, кроме тех которые пользователь открыл (возможно, неявно через указания системе - например, разрешая удаленный рабочий стол Вы автоматически открываете входящий порт RDP), а также закрывает большинство исходящих портов, чтобы программмы типа вирусов получили при попытке соединения с Интернетом отлуп или пользователю был выдан запрос - а он там дальше разберется, сам он запустил эту программу или она самовольничает. Является самой эффективной защитой, так как даже если служба компьютера имеет уязвимость и может быть взломана снаружи, если порт этой службы закрыт файерволом, то до нее хакерские запросы система просто не пропускает. Кроме того, если закрыты ВСЕ порты, то у хакера нет никаких шансов вообще узнать что такой компьютер присутствует в сети, а значит, и прямые атаки сканированием портов исключены - на нет и суда нет. КРАЙНЕ рекомендую при подключении к Интернету или незнакомой сети иметь _включенный_ и правильно _настроенный_ файрволл. Даже обычный штатный _вполне сгодится_ - там глючить практически нечему, разница может быть только в правильности первоначальной, и удобстве последующей настройки.
Штатные файрволлы имеют только один недостаток - разработчики вирусов знают как они устроены. Поэтому если вирус УЖЕ внутри, он знает каким образом он может _приоткрыть_ себе нужный порт, поэтому важно иногда проверять, не изменились ли чуть-чуть настройки без вашего участия.