Почему бывает в физике тени не отбрасывает?

Не совсем верно, огонь может отбрасывать тень.

Огонь - это плазма (ионизированные газы + частички сажи), поэтому огонь не абсолютно прозрачен. Но т.к. огонь сам является источником света, то обычно от него сложно увидеть тень.
Чтобы увидеть тень от огня, потребуется мощный источник света (более яркий, чем свет от огня). По сравнению со светом прошедшим мимо огня, свет прошедший сквозь пламя будет слабее, т.е. появится тень от огня. Но разницу заметить можно только приборами или через фильтр (тёмное стекло).