В целом, да, небольшую баньку можно самостоятельно построить. Просто важно все по уму делать. В принципе, проект и подробные руководства можно в интернете найти. На специализированных строительных форумах можно посмотреть. Ну и важно подходящую
печь для бани подобрать, с учетом объема парилки.