С какого Warhammer 40k начать знакомство?

С рулбука и кодексов. Но вообще сейчас Ваха - слишком дорогое удовольствие. Можете купить отряд трупсы (пехоты) и попробовать поиграть в Kill Team, но это для начала лучше в местный клуб настольщиков сходить, просто посмотреть, как играют, ну и чтобы расу посоветовали

Если речь о настолке, то можешь рулбуки почитать. Или биллетристику.