Бывают ли раздевалки в парилках?

Ну и фантазер ;)

в парилке обычно сидят голышом, и моются тоже.

Если будет чисто мужская компания то могут быть и голышом, это нормально - никто тебя там не будет разглядывать. Мы так ходили отдыхать женской компанией.
А раздевалки может и не быть. Просто раздеваются в комнате отдыха и всё.

разрешаю им там быть

Для этого есть пpедбанник