Их наверно запекали... Печь по любому появилась раньше чем удобные кастрюли для жарки.
Жареные пирожки жрут много масла, это сейчас оно нам доступно литрами.
P.s.
https://www.google.com/search?q=первые+пирожки ::
Первые пироги появились очень давно и первыми их стали готовить египтяне: в тесто из овса или пшеницы клали начинку из фруктов и меда. Это и стало основой идеи, от которой потом отталкивалось множество народностей.
В 1233 году это блюдо под названием "пироги вареные" представил соотечественникам доминиканский монах-миссионер Яцек Одровонж (впоследствии канонизирован как святой Гиацинт), вернувшийся на родину после четырехлетнего пребывания в главном городе тогдашней Руси.