Отчего может образовываться сажа на стене с окном и батареей в одной комнате, в других нет.

это пыль с выхлопными газами с улицы, в другой комнате балкон отсекает

У меня такая же фигна на кухне на шкафчике на вверху, батареи чугунные Сталинские покрашены, такой ерунды нет.

это не сажа, а пыль какая-то.

Что на стене , из чего, куда окно выходит, никакой информации.

Вы или курите, или не работает вентиляция, и дым из кухни заносит в комнату.
Или от соседей снизу вносит, через щели.
Или воздух вокруг дома настолько некачественный. Что часто бывает, когда рядом карабкаются вверх или с тормозом спускаются автомобили.
Смывайте средством для мытья окон ( в идеале ), илил смешанным с водой моющим для посуды. Плохо смывается - используйте неотбеленное, вонючее хозяйственное мыло. а потом опять моющим для посуды, заранее смешанным с водой. И смывайте, обильно. Внутри каналы промываются ёршиком.
После высыхания дуньте на батарею антистатиком...
На стенах и потолке такое- же. Нужен ремонт со смывкой потолка.
Радуйтесь, оно осело там, а не у Вас в лёгких.