ЗАМБЕЗИ – несклоняемое существительное. Для определения его рода надо использовать специальное правило, которое изучается на уроках русского языка в 6 классе.
ЗАМБЕЗИ – топоним, то есть географическое название, существительное СОБСТВЕННОЕ и при этом НЕОДУШЕВЛЁННОЕ. Согласно одному из пунктов упомянутого правила, его род определяется по тому общему (родовому) слову, к которому этот топоним относится.
ЗАМБЕЗИ – четвёртая по величине река в Африке и область в южноафриканской Намибии. Родовые слова этих топонимов – РЕКА и ОБЛАСТЬ. Оба женского рода, следовательно, и оба топонима ЗАМБЕЗИ – это существительные ЖЕНСКОГО РОДА.
В моей табличке показано ещё и то, что непосредственно не касается ответа на данный вопрос: какие существительные в русском языке являются несклоняемыми и как определяется род несклоняемых:
★ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ существительных;
★ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ ОДУШЕВЛЁННЫХ существительных;
★ СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫХ СЛОВ:
.