Помогите с двумя заданиями
Задача. Ожидаемая доходность акций АА и ВВ равна соответственно 10 и 20%; их среднее квадратическое отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций АА и на 60% из акций ВВ.
Задача. Акция АА имеет ожидаемую доходность 12% и среднее квадратическое отклонение – 7%; соответствующие значения этих показателей для акции ВВ – 18 и 30%; коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями акций составляет 0,7.
Рассчитайте ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля, состоящего на 35% из акций АА и на 65% из акций ВВ.
Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики?
Не делая вычислений, ответьте па вопрос: как изменятся характеристики портфеля, если: а) повысится доля акций АА; б) повысится доля акций ВВ?
УДАЧИ
80см Х 60см -4шт; 90см Х 60см- 2 шт: 210cm Х60 см-2шт; 150см Х 150см -1шт. (0,53 м Х 0,75 м). сколько надо штук таких листов, чтобы покрыть площадь, помогите решить
Задача. Ожидаемая доходность акций АА и ВВ равна соответственно 10 и 20%; их среднее квадратическое отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций АА и на 60% из акций ВВ.
Задача. Акция АА имеет ожидаемую доходность 12% и среднее квадратическое отклонение – 7%; соответствующие значения этих показателей для акции ВВ – 18 и 30%; коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями акций составляет 0,7.
Рассчитайте ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля, состоящего на 35% из акций АА и на 65% из акций ВВ.
Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики?
Не делая вычислений, ответьте па вопрос: как изменятся характеристики портфеля, если: а) повысится доля акций АА; б) повысится доля акций ВВ?
Задача. Ожидаемая доходность акций АА и ВВ равна соответственно 10 и 20%; их среднее квадратическое отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций АА и на 60% из акций ВВ.
Задача. Акция АА имеет ожидаемую доходность 12% и среднее квадратическое отклонение – 7%; соответствующие значения этих показателей для акции ВВ – 18 и 30%; коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями акций составляет 0,7.
Рассчитайте ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля, состоящего на 35% из акций АА и на 65% из акций ВВ.
Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики?
Не делая вычислений, ответьте па вопрос: как изменятся характеристики портфеля, если: а) повысится доля акций АА; б) повысится доля акций ВВ?
Задача. Ожидаемая доходность акций АА и ВВ равна соответственно 10 и 20%; их среднее квадратическое отклонение равно 5 и 60%. Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,5. Рассчитайте ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 40% из акций АА и на 60% из акций ВВ.
Задача. Акция АА имеет ожидаемую доходность 12% и среднее квадратическое отклонение – 7%; соответствующие значения этих показателей для акции ВВ – 18 и 30%; коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями акций составляет 0,7.
Рассчитайте ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля, состоящего на 35% из акций АА и на 65% из акций ВВ.
Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики?
Не делая вычислений, ответьте па вопрос: как изменятся характеристики портфеля, если: а) повысится доля акций АА; б) повысится доля акций ВВ?
