Скажите как запустить игру с каким-то параметром?

Смотря, что вы под этим понимаете. Вообще, под запуском приложения с параметрами обычно понимается запуск его из командной строки в виде:
"application.exe 10 20 text",-
где "10", "20" и "text" - это параметры. Командная строка в Windows XP может быть вызвана таким образом: Пуск -> Выполнить, пишем "cmd", нажимаем OK.